Kompetenzen

• Erfahrung im Portfoliocontrolling und in der Portfoliooptimierung

• Unterstützung im Portfoliomanagement mit Fokus auf Performance- und Risikosteuerung

• Praxis in Risk Management-Prozessen im Investmentbanking

• Kenntnisse im Treasury, insbesondere Steuerung von Liquidität und Refinanzierung

Kreditgeschäft

• Umsetzung von Anforderungen nach MaK (Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft)

• Rating- und Scoring-Verfahren: Konzeption, Einführung und fachliche Begleitung

• Fachkenntnisse in IFRS-basiertem Reporting

• Impairment-Bewertungen im Rahmen der Rechnungslegung

Regulatorik & Compliance

• Umsetzung von regulatorischen Anforderungen nach Basel II / Basel III / CRD IV

• Erfahrung mit CRR (Capital Requirements Regulation)

• Einführung und Umsetzung von MaRisk

• Fachliche Begleitung von BCBS 239-Anforderungen (Data Governance, Data Lineage)

• Steuerung von Adressenausfall- und Emittentenrisiken

• Analyse und Reporting von Liquiditäts- und Marktpreisrisiken

• Erfahrung im Umgang mit operationellen Risiken

• Modellierung von Zinsänderungs- und Währungsrisiken

Wertpapiergeschäft

• Expertise in Aktien, Anleihen, Derivaten, Optionen, Swaps und strukturierten Produkten

• Erfahrung in Wertpapierabwicklung und -erträgen sowie Geld- und Devisenabwicklung

• Stammdaten- und Gattungsdatenpflege im Wertpapierumfeld

• Data Governance, Data Lineage, Metadatenmanagement, Business Glossare

• Testkoordination

• Erstellung von Testfällen, -plänen, Anforderungsanalyse

• Brücke zwischen Fachbereich, IT und Aufsichtsrecht

• Schulungen

• MS Office, Abacus DaVinci, VR-Control, JIRA, HPQC, ASG Rochade, SQL, OSPlus, VVS